2026-07-30T21:57:55Zhttps://riubu.ubu.es/oai/requestoai:riubu.ubu.es:10259/65262024-07-16T09:40:32Zcom_10259_9384com_10259_5087com_10259_2728col_10259_9385
Domestic versus Foreign Banking Institutions. An Analysis from CAMELS Model
Puertas Estrada, Jana Elena
Illana Pérez de Castro, Francisco Javier
Santamaría Mariscal, Marcos
Universidad de Burgos. Departamento de Economía y Administración de Empresas
CAMELS
Bankruptcy
Banking Sector
Domestic Banks
Foreign Banks
Bancarrota
Sector bancario
Bancos nacionales
Bancos extranjeros
The purpose of this project (from now on, the "Project”) is to analyze a sample of banking institutions of
the Spanish banking sector between the years 2013 and 2017 through the CAMELS model to determine
whether domestic or foreign banks have more probability to go bankrupt. To do this, firstly we analyze the
main bankruptcy predictive models to outline the advantages of the CAMELS model. Then, we review the
implementation of the CAMELS model in several empirical articles. In detail, we go through the
comparative studies of domestic and foreign bank's probability to go bankrupt to propose our hypothesis.
Finally, using a fifty-three banking institutions’ sample, we test our hypothesis through several statistical
methodologies, being the regression analysis the most relevant one. The results show that foreign
banking institutions have less probability to go bankrupt than domestic banking institutions.
El objetivo de este proyecto (de ahora en adelante, el “Proyecto”) es analizar una muestra de
instituciones bancarias del sistema bancario español entre los años 2013 y 2017 mediante el modelo
CAMELS para determinar qué bancos, nacionales o extranjeros, tienen más probabilidades de quiebra.
Para hacer esto, primeramente analizamos los principales modelos de predicción de quiebra para
destacar las ventajas del modelo CAMELS. Después, revisamos la implementación del modelo CAMELS
en diversos artículos empíricos. Específicamente, consideramos los estudios comparativos sobre la
probabilidad de quiebra de bancos nacionales y extranjeros para proponer nuestra hipótesis. Finalmente,
usando una muestra de cincuenta y tres instituciones bancarias, contrastamos nuestra hipótesis usando
diferentes métodos estadísticos, siendo el análisis de regresión el más relevante. Los resultados
obtenidos muestran que las instituciones bancarias extranjeras tienen menos probabilidad de quiebra
que las instituciones bancarias nacionales.
2022-03-29T12:30:56Z
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info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
http://hdl.handle.net/10259/6526
eng
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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